Dos «griegos» que conviene conocer: theta y vega
En cierto nivel de operación con Opciones, hay dos greeks que conviene conocer. Se trata de Theta y Vega.
Theta: cuanta plata se pierde cada día que se mantiene una Opción. -0.38 es u$38 dado que se trata de lotes de 100 Acciones. En un Call se pierde ese monto si la Acción no se mueve.
Vega: cuánto se pierde por punto de volatilidad.
Ambos greeks deben ser tomados en cuenta, especialmente en compra de Calls. Asimismo conviene saber que los spreads permiten cancelar thetas y vegas.
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