Lobo De La Bolsa
                     Inversiones en la bolsa de EEUU. Consejos sobre acciones y opciones.

Uso de la variable Delta para decidir Opciones

Cuando las plataformas de Trading no incluyen una columna de Probabilidad ITM, es posible usar el greek Delta como un sustituto de %ITM y así poder tomar decisiones con respecto a la probabilidad de que la Acción se encuentre sobre o bajo el precio Strike de la Opción y permanezca así hasta la fecha de vencimiento.

El Delta puede ser utilizado como una aproximación al %ITM.

En cuanto a los Calls, el valor de Delta va a ser un poco mayor y en cuando a las Opciones Put, un poco menor.

Ejemplo: para un Call, el %ITM 29.81% y el Delta .32 Para un Put 70.85% y el Delta -.69

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