Cuando las plataformas de Trading no incluyen una columna de Probabilidad ITM, es posible usar el greek Delta como un sustituto de %ITM y así poder tomar decisiones con respecto a la probabilidad de que la Acción se encuentre sobre o bajo el precio Strike de la Opción y permanezca así hasta la fecha de vencimiento.

El Delta puede ser utilizado como una aproximación al %ITM.

En cuanto a los Calls, el valor de Delta va a ser un poco mayor y en cuando a las Opciones Put, un poco menor.

Ejemplo: para un Call, el %ITM 29.81% y el Delta .32 Para un Put 70.85% y el Delta -.69

Este articulo fue ingresado el viernes, septiembre 7th, 2018 at 12:34 pm bajo la categoria de inversion Escuela. Podes seguir las respuestas desde RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.