Lobo De La Bolsa
                     Inversiones en la bolsa de EEUU. Consejos sobre acciones y opciones.

Calculadora de Black Scholes Model

Ya se encuentra disponible para usar de manera gratuita el Black School Model. Este modelo desarrollado en 1973 permite determinar el precio justo de un call option.  El inversor puede comparar los precios de mercado versus el precio justo para determinar si una opción está sobrevalorada o subvalorada.

Las técnicas para calcular el precio de una opción actuales están consideradas como las más complejas en términos matemáticos de todas las áreas de finanzas. Hoy en día es posible calcular el precio de un stock option con gran precisión. Casi todas las técnicas actuales que usan en Wall Street son derivaciones del modelo creado en 1973 por Fischer Black y Myron Scholes. De hecho el modelo sigue siendo uno de los más utilizados debido a su simplicidad y a que los valores resultantes suelen ser muy similares al de los otros modelos.

Ingrese los datos para calcular gratis el precio justo de una opción call por medio del Black Scholes Model

Precio del stock $
Precio strike de la opción $
Tasa sin riesgo %
Dias hasta el vencimiento de la opción
Volatilidad %
 

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